Erstellen Sie Ihre eigenen Forex Indikatoren Haben Sie Ihre eigenen Indikator erstellt Jetzt können Sie unsere Marketscope Indicore SDK zu Debug und Backtest Ihre Strategie herunterladen. Marketscope Indicore Marketscope Indicore ist ideal für die gängigsten API-Bedürfnisse, speziell für den algorithmischen Handel entwickelt. Es ist am besten für Backtesting und Strategie-Optimierung, wenn youre Aufbau Ihrer eigenen Trading-Strategie. 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Trades werden in erster Linie über Computer hergestellt, so dass Einzelhändler in den Markt gelangen können, Echtzeit-Streaming-Preise haben zu mehr Transparenz geführt und die Unterscheidung zwischen Händlern und ihren anspruchsvollsten Kunden ist weitgehend verschwunden. Eine besonders bedeutende Veränderung ist die Einführung des algorithmischen Handels. Die, während sie erhebliche Verbesserungen für die Funktionsweise des Forex-Handels, stellt auch eine Reihe von Risiken. Mit Blick auf die Grundlagen der Forex-Markt und algorithmischen Handel, werden wir identifizieren einige Vorteile algorithmischen Handel hat zum Devisenhandel gebracht, während auch auf einige der Risiken. Forex-Grundlagen Forex ist der virtuelle Ort, an dem Währungspaare in unterschiedlichen Volumina nach notierten Preisen gehandelt werden, wobei eine Basiswährung einen Preis in Form einer Zitatwährung erhält. Betrieb 24 Stunden am Tag, fünf Tage pro Woche, Forex gilt als weltgrößten und liquidesten Finanzmarkt. Pro der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) betrug das tägliche globale Handelsvolumen im April 2013 2,0 Billionen. Der Großteil dieses Handels wird für US-Dollar, Euro und Japanische Yen durchgeführt und umfasst eine Reihe von Spielern, darunter Privatbanken, Zentralbanken, Pensionskassen. Institutionelle Investoren, Großkonzerne, Finanzgesellschaften und Einzelhandelshändler. Obwohl der spekulative Handel die Hauptmotivation für bestimmte Investoren sein kann, ist der Hauptgrund für die Exporte des Forex-Marktes, dass die Menschen Währungen handeln müssen, um ausländische Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Die Aktivität im Forex-Markt wirkt sich auf reale Wechselkurse aus und kann daher die Produktion, die Beschäftigung, die Inflation und die Kapitalströme einer bestimmten Nation tief beeinflussen. Aus diesem Grund haben die politischen Entscheidungsträger, die Öffentlichkeit und die Medien alle ein Interesse daran, was im Forex-Markt vor sich geht. Grundlagen des algorithmischen Handels Ein Algorithmus ist im Wesentlichen ein Satz von spezifischen Regeln, um eine klar definierte Aufgabe abzuschließen. Im Finanzmarkthandel führen die Computer benutzerdefinierte Algorithmen durch, die durch einen Satz von Regeln gekennzeichnet sind, die aus Parametern wie Timing, Preis oder Menge bestehen, die die Trades strukturieren. Es gibt vier grundlegende Arten von algorithmischen Handel innerhalb der Finanzmärkte: statistische, Auto-Hedging, algorithmische Ausführungsstrategien und direkten Marktzugang. Statistisch bezieht sich auf eine algorithmische Strategie, die nach profitable Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der statistischen Analyse historischer Zeitreihendaten sucht. Auto-Hedging ist eine Strategie, die Regeln generiert, um die Gefahr von Händlern zu reduzieren. Das Ziel der algorithmischen Ausführungsstrategien ist es, ein vordefiniertes Ziel auszuführen, wie etwa die Verringerung der Marktwirkung oder die Durchführung eines Handels schnell. Schließlich beschreibt der direkte Marktzugang die optimalen Geschwindigkeiten und die niedrigeren Kosten, mit denen algorithmische Händler auf mehrere Handelsplattformen zugreifen und diese verbinden können. Eine der Unterkategorien des algorithmischen Handels ist der Hochfrequenzhandel, der sich durch die extrem hohe Häufigkeit der Handelsabschlüsse auszeichnet. High-Speed-Handel kann erhebliche Vorteile für Händler, indem sie ihnen die Möglichkeit, Trades innerhalb von Millisekunden von inkrementellen Preisänderungen zu machen. Aber es kann auch gewisse Risiken mit sich bringen. Algorithmischer Handel im Forex-Markt Ein Großteil des Wachstums des algorithmischen Handels in Forex-Märkten in den vergangenen Jahren war auf Algorithmen zurückzuführen, die bestimmte Prozesse automatisieren und die für die Durchführung von Devisengeschäften benötigten Stunden reduzieren. Die durch die Automatisierung erzeugte Effizienz führt zu niedrigeren Kosten bei der Durchführung dieser Prozesse. Ein solches Verfahren ist die Ausführung von Handelsaufträgen. Die Automatisierung des Handelsprozesses mit einem Algorithmus, der auf der Grundlage vorgegebener Kriterien handelt, wie etwa die Ausführung von Aufträgen über einen bestimmten Zeitraum oder zu einem bestimmten Preis, ist wesentlich effizienter als die manuelle Ausführung durch den Menschen. Banken haben auch die Vorteile von Algorithmen, die programmiert sind, um die Preise von Währungspaaren auf elektronischen Handelsplattformen zu aktualisieren. Diese Algorithmen erhöhen die Geschwindigkeit, mit der Banken Marktpreise zitieren können, während gleichzeitig die Anzahl der manuellen Arbeitszeiten reduziert wird, die es braucht, um die Preise anzugeben. Einige Banken programmieren Algorithmen, um ihr Risiko zu reduzieren. Die Algorithmen können verwendet werden, um eine bestimmte Währung zu verkaufen, um einen Kundenhandel zu entsprechen, in dem die Bank den entsprechenden Betrag gekauft hat, um eine konstante Menge dieser bestimmten Währung aufrechtzuerhalten. Dies ermöglicht es der Bank, ein vorgegebenes Risiko für das Halten dieser Währung aufrechtzuerhalten. Diese Prozesse wurden durch Algorithmen wesentlich effizienter gemacht, was zu niedrigeren Transaktionskosten führt. Dennoch sind dies nicht die einzigen Faktoren, die das Wachstum in Forex algorithmischen Handel getrieben haben. Algorithmen wurden zunehmend für spekulativen Handel als die Kombination von Hochfrequenz und die Algorithmen Fähigkeit, Daten zu interpretieren und Aufträge ausführen erlaubt hat Trader, Arbitrage Chancen aus kleinen Preisabweichungen zwischen Währungspaaren zu nutzen. Alle diese Vorteile haben dazu geführt, dass die Algorithmen im Forex-Markt zunehmend genutzt werden können, aber man sieht einige der Risiken an, die den algorithmischen Handel begleiten. Risiken in algorithmischen Forex Trading Obwohl algorithmischen Handel hat viele Verbesserungen gemacht, gibt es einige Nachteile, die die Stabilität und Liquidität des Forex-Marktes bedrohen könnte. Ein solcher Nachteil bezieht sich auf Ungleichgewichte in der Handelsmacht der Marktteilnehmer. Einige Teilnehmer haben die Mittel, um anspruchsvolle Technologie zu erwerben, die es ihnen ermöglicht, Informationen zu erhalten und Aufträge mit einer viel schnelleren Geschwindigkeit auszuführen als andere. Dieses Ungleichgewicht zwischen den Haves und Habeln in Bezug auf die anspruchsvollste algorithmische Technologie könnte zu einer Fragmentierung innerhalb des Marktes führen, die zu Liquiditätsengpässen im Laufe der Zeit führen kann. Darüber hinaus, während es grundlegende Unterschiede zwischen den Aktienmärkten und dem Forex-Markt gibt es einige, die befürchten, dass die Hochfrequenz-Handel, die den Börsen-Flash-Crash am 6. Mai 2010 verschärft könnte ähnlich wie der Forex-Markt. Da Algorithmen für spezifische Marktszenarien programmiert sind, können sie nicht schnell genug reagieren, wenn sich der Markt drastisch ändern würde. Um dieses Szenario zu vermeiden, müssen die Märkte überwacht und der algorithmische Handel während der Marktturbulenzen ausgesetzt werden. Allerdings könnte in solchen extremen Szenarien eine gleichzeitige Aussetzung des algorithmischen Handels durch zahlreiche Marktteilnehmer zu einer hohen Volatilität und einer drastischen Verringerung der Marktliquidität führen. Die untere Linie Obwohl der algorithmische Handel in der Lage war, die Effizienz zu steigern und damit die Kosten der Handelswährungen zu senken, hat es auch einige zusätzliche Risiken gegeben. Damit Währungen ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie etwas stabile Wertschriften sein und sind sehr flüssig. So ist es wichtig, dass der Forex-Markt mit einer niedrigen Preisvolatilität flüssig bleibt. Wie bei allen Lebensbereichen bringt die neue Technologie viele Vorteile ein, aber es kommt auch mit neuen Risiken. Die Herausforderung für die Zukunft der algorithmischen Forex-Handel wird, wie man Änderungen, die die Vorteile bei der Verringerung der Risiken zu maximieren.
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